※上記のAI投資の目標は、87%の成功率を保証するものではありません。
※1 2022年および2023年の2年連続で、日本投資顧問業協会（一般社団法人）の「契約資産状況：ラップ業務および一任勘定業務」に基づき、2022年3月末、2023年3月末、2024年3月末時点でのデータを比較。ラップ業務を行う全28社の協会会員を対象に、SBI証券が調査を実施。
※2 「SBIラップ（AI投資コース・匠投資コース）」および「SBIラップx（SBI新生銀行・投資信託コンサルティングプラザ）」の合計。（2024年5月16日時点）
なぜAIを活用するのか？
それは、
プロの投資家（人）よりも
高度な運用を実現するため
AI投資が目指す3つのこと
THREE THINGS
01正確な将来予測を目指す
THREE THINGS
人間の傾向
データの分析・処理能力に
限界がある
AIを活用したアプローチ
約1,000種の特徴量を多角的に解析
高い予測精度が期待できる
「先行性」の高いマーケットデータを厳選して解析
膨大なデータを日々精緻に解析することで、マーケットの変化に機動的に対応
相場変動の流れと
AIラップの予兆察知のイメージ
景気のピークが近そう
マーケットデータに相場変調のシグナル
AIラップ
ビッグデータを解析し予兆察知機動的に投資配分を変更
景気悪化が実態化
景気関連指標等、遅行性のあるデータを分析しても予測効果は期待できない
02冷静な投資判断を目指す
THREE THINGS
人間の傾向
感情や思い込みの
影響を受けやすい
AIを活用したアプローチ
AI予測に基づき
自動で投資配分を変更
合理的な投資判断を
行うことが可能
AI技術と伝統的な金融工学理論を融合した「人」が介在しない投資判断プロセス
感情や思い込みに左右されないため、冷静に売買タイミングを見極められる
03予測モデルの継続的な改善を目指す
THREE THINGS
人間の傾向
時間と忍耐が必要であり
改善を継続することが難しい
AIを活用したアプローチ
機械学習で年月の経過に合わせて
予測精度の向上が期待できる
AIが市場の変動要因やその傾向を分析して機械学習を行い、予測モデルを自動で継続的に改善。
一般例：「データX」の予測精度への寄与が小さくなってきた一方で、「データY」を用いると予測精度が向上するため、使用する特徴量を変更する等
※上記のAI投資が目指すことは、将来の運用成果等を示唆または保証するものではありません。
バックテストが示す
AI投資の可能性
AIラップのサービスリリース時の運用戦略に基づき投資を行っていたと仮定したバックテストと、サービスリリース以降の運用実績を繋ぎ合わせた2024年11月末までの過去10年間のAIラップのパフォーマンスは+191%となり、一般的なロボアドバイザーを大きく上回りました。
AIラップはAIを活用し、「正確な将来予測」「冷静な投資判断」「予測モデルの継続的な改善」を行うことで、人を凌駕するパフォーマンスを目指します。
